Gestion de portefeuille II
Objectifs et compétences
L’objectif de ce chapitre est de comprendre les méthodes d’optimisation d’un portefeuille d’actifs risqués associés à un actif sans risque en adéquation avec votre comportement envers le risque.
Au terme de du module 20, l’apprenant aura acquis diverses compétences :
- Modéliser et d’analyser le comportement d’un individu lorsqu’il est confronté à des choix risqués et non risqués tels que la décision d’investir sa fortune dans des instruments financiers dont le rendement est aléatoire ou certain
- Trouver l’ensemble des portefeuilles dont la composition maximise l’espérance de rentabilité sous la contrainte d’un risque accepté ou de minimiser le risque sous la contrainte d’une espérance de revenu imposée
Plan du module
- Introduction d’un actif sans risque dans la composition du portefeuille
- Recherche d’un point d’équilibre E étant donné votre attitude envers le risque
- Détermination de la frontière efficiente au sens de Markowitz en présence de n actifs risqués