Aline Michel, Senior Manager, PwC

Quelques exemples d’applications de techniques statistiques en actuariat

Abstract:

Dans cette présentations, trois sujets principaux seront abordés. Nous allons tout d’abord nous intéresser à l’étude du comportement face au risque.  Le but sera d’introduire la théorie des perspectives cumulées ainsi que de compiler certains des plus récents résultats sur son impact sur la finance et l’assurance. Nous nous intéresserons ensuite à l'évaluation des provisions sinistres et à  la méthodologie triple chainladder. Nous parcourons un standard méthodologique le chainladder avant d'en analyser une plus évoluée qui tend à incorporer également de l'information supplémentaire et ainsi s'approcher de méthodologie de provisionnement individuelle. Finalement, nous discuterons des hypothèses actuarielles dans la projection d'un portefeuille d'assurance vie, et en particulier des principaux indicateurs Vie (rachats, réductions, mortalité...) utilisés dans la projection d'évènements futurs pour ensuite montrer comment les estimer au moyen de techniques statistiques plus ou moins avancées. Nous montrerons notamment comment les tables de mortalité prospectives du marché belge sont adaptées au portefeuille spécifique d'un assureur et également comment les données historiques peuvent être utilisées pour estimer des données futures.