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Book Chapters

2018

  • Vrins, Frédéric and Chevalier, Philippe. Jeu de hasard en Belgique: la modélisation mathématique au service de la transparence. In: Droit des jeux de hasard, Larcier, 2018, p. 199-215 (Accepté/Sous presse). http://hdl.handle.net/2078.1/196466

  • Gambetti, Paolo ; Gauthier, Geneviève and Vrins, Frédéric. Stochastic Recovery Rate: Impact of Pricing Measure's Choice and Financial Consequences on Single-Name Products. In Mili, M., Di Pietro, F. and Samaniego Medina, R. (eds.), New Methods in Fixed Income Modeling, Springer International: USA, 2018 (Accepté/Sous presse). http://hdl.handle.net/2078.1/196189

2017

  • Mbaye, Cheikh, Pagès, Gilles and Vrins, Frédéric. An antithetic approach of multilevel Richardson-Romberg extrapolation estimator for multidimensional SDES. In Dimov, I., Faragó, I. and Vulkov, L. (eds.), Numerical Analysis and its Applications (Lecture Notes in Computer Science; 10187), Springer: Cham, 2017, 482--491. doi:10.1007/978-3-319-57099-0_54. http://hdl.handle.net/2078.1/184499

  • Brigo, Damiano ; Hvolby, Thomas and Vrins, Frédéric. Wrong-way risk adjusted exposure: Analytical approximations for options in default intensity models. In: Glau, K., Linders , D., Min, A., Scherer,M., Zagst, R. (eds.), Innovations in Insurance, Risk- and Asset Management, Springer: Berlin, 2017 (Accepté/Sous presse). http://hdl.handle.net/2078.1/190154

2015

  • Petitjean, Mikael. Le modèle de régression linéaire simple. Chapter 2 in Wooldridge, J. (ed.), Introduction à l'économétrie : une approche moderne (Ouvertures économiques), De Boeck, 2015. http://hdl.handle.net/2078.1/166333

  • Petitjean, Mikael. Corrélation sérielle et hétéroscédasticité dans l'analyse des séries temporelles. Chapter 12 in Wooldridge, J. (ed.), Introduction à l'économétrie : une approche moderne (Ouvertures économiques), De Boeck, 2015. http://hdl.handle.net/2078.1/166334

2013

  • Béreau, Sophie. Time is Money: An Heterogenous Agent Model for the FX. In: Gilbert, T., Kirkilionis, M. and Nicolis, G. (eds.), Time is Money: An Heterogenous Agent Model for the FX, Springer, 2013. 978-3-3190-0394-8. doi:10.1007/978-3-319-00395-5_87. http://hdl.handle.net/2078/146151