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Année académique 2016-2017
« IAS 19 : Etude stochastique sur les plans de type « prestations définies » en capital »
ANGÉLY Olivier
Promoteur : Pierre Devolder
« Projection de la mortalité sur base des taux d'amélioration »
ARCQ Jessica
Promoteur : Michel Denuit
« Corrélation et modélisation des dépendances pour le calcul du SCR du risque de primes et de réserve »
BAKOLAS Nicolas et LEFEBVRE Xénia
Promoteur : Cindy Courtois
« Partage des risques et produits de la finance islamique »
BIYA Lamia
Promoteur : Pierre Devolder
« Assurance vie sous des taux d’intérêts nuls et négatifs »
BOIRO, Aissatou et FOKAM, Alain
Promoteur : Pierre Devolder
« Modélisation d’une table de mortalité par pondération entre une table générationnelle et une table limite »
BOUENDEU KOUEBOU Carole et GOMMIDH Mehdi
Promoteur : Michel Denuit
« Information theory and sparse regularization for non-life risks segmentation » (*)
DE BROUWER Edward
Promoteur : Pierre Ars
« Analyse et comparaison des sources, mesures et implications du risque de taux d’intérêt entre le secteur bancaire et le secteur de l’assurance »
DURIAU, Jérôme
Promoteurs : Françoise Gilles, Daphné De Leval
« Etude et partage des risques dans un régime de retraite par répartition »
FERAUT Geoffrey
Promoteur : Pierre Devolder
« Simulation de l'extinction d'un portefeuille hétérogène de rentiers »
GAVIRA MONTECAVALLI Loucas
Promoteur : Michel Denuit
« Modélisation du risque de spread de crédit dans le contexte de Solvency II » (*)
HANNECART Aurore
Promoteur : Pierre Devolder
« Analyse des opportunités offertes en actuariat par l'émergence de la Data Science et Big Data » (*)
JOUCK Thomas
Promoteur : Pierre Ars
« Dynamique temporelle de la mortalité aux grands âges en Belgique »
KADJI TOUKAM TCHUESSA, Elie
Promoteurs : Michel Denuit, Samuel Gbari
« Pricing and hedging of variables annuities » (*)
KAMAHA KAGMENI Lionel
Promoteur : Pierre Devolder
« Comptes notionnels avec couverture d’invalidité permanente »
KANEZA Florence
Promoteur : Pierre Devolder
« Time Consistent and Market Consistent Evaluations »
KETELBUTERS John-John
Promoteur : Pierre Devolder
« Analyse des coûts d’héritage dans le cadre d’une transition vers un régime de type comptes notionnels »
LARDINOIS Mike
Promoteur : Pierre Devolder
« Modèle de mortalité et pricing des rentes viagères sous les processus de Lévy »
LION Marine
Promoteur : Pierre Devolder
« Projection de mortalité à l'aide du modèle LLHT »
LONDERO Alessandro et NGUYEN Thi Thu Hien
Promoteur : Michel Denuit
« Longevity swaptions »
LOURRHI Samah
Promoteur : Pierre Devolder
« Bâle III : de la valeur à risque vers la valeur à risque conditionnelle »
MAIGA, Maimounatou Adama
Promoteur : Christian Hafner
« Projection des taux d'invalidité et de revalidation »
MANIRAKIZA Idi Sosthène et RAMDÉ Gouwindemanagraré
Promoteurs : Michel Denuit, Nathalie Lucas
« Tarification et couverture des annuités variables par l’approche de l’ingénierie financière »
MARICHAL David
Promoteur : Pierre Devolder
« About global warming and reinsurance (in Philippines) »
MASQUELEIN Alexandre
Promoteurs : Pierre Ars, Jean-François Walhin
« Construction d’un modèle de capital économique »
MASSART Serge
Promoteur : Philippe De Longueville
« Risque de contagion dans un portefeuille de crédits »
NJIKE LEUNGA Charles Guy et ROUX Fah
Promoteur : Donatien Hainaut
« Théorie de la crédibilité et Modèles linéaires généralisés à effets aléatoires »
NOUTCHEGUEME, Eric
Promoteur : Michel Denuit
« Approximation du modèle semi-Markovien actif-invalide-décédé »
SIAN, Constantin
Promoteurs : Michel Denuit, Nathalie Lucas
« GBM and GLM for P&C Pricing »
TÉ, Nicolas
Promoteur : Michel Denuit
« Mécanismes automatiques d’adaptation des plans de pensions en comptes notionnels »
TEFOUET KANA Emmanuel et TSAGUE Robertine Chantal
Promoteur : Pierre Devolder
« Valorisation de contrats d'assurance incluant une option de rachat »
THOMAS Charlotte
Promoteur : Jérôme Barbarin
« Produits dérivés liés à l’immobilier : description et évaluation »
UWERA Nadine
Promoteur : Pierre Devolder
« Analyse de limites de méthodes collectives utilisant des facteurs de développement pour le provisionnement en assurance non-vie »
VACAS RODRIGUEZ, Sébastien
Promoteurs : Cindy Courtois, Michel Denuit
« Comparaison des méthodes GLM et CART pour les rachats »
WAMBA KUEMEGNI, Leslie Elsa
Promoteur : Donatien Hainaut
« Gestion actuarielle des produits dont les prestations sont fonctions de la réserve »
WILLAME Gireg
Promoteur : Michel Denuit
« Application de la méthode Least Squares Monte Carlo pour la détermination du capital réglementaire »
ZAOUI Omar
Promoteur : Donatien Hainaut
Année académique 2015-2016
"Actuarial fairness et report de l'âge de la retraite" (*)
ABDELKHALEK Mohamed Anis
Promoteur : Pierre Devolder
"Etude de l'impact de la finance comportementale sur les probabilités monde réel et risque neutre"
ALLARD Jonathan
Promoteur : Pierre Ars
"Mécanismes d'adaptation automatique des régimes de retraites en répartition"
BREULS de TIECKEN Alexia et DUCAMP Stéphanie
Promoteur : Pierre Devolder
"Modélisation du risque de crédit : construction de modèles prédictifs de la probabilité de défaut" (*)
CHOUIHDI Anas
Promoteur : Françoise Gilles
"Tarification en marché incomplet et application au risque d'inflation sur les pensions"
CHATELAIN Catherine
Promoteur : Pierre Devolder
"Processus de Lévy. Etude comparative et applications"
COUENNAUX Gael et LAVEAUX Guillaume
Promoteur : Pierre Devolder
"Techniques de changement de temps en finance et application à la tarification d'options"
DENUIT Thibaut
Promoteurs : Pierre Devolder, Frédéric Vrins
"Théories de von Neuman-Morgenstern et Kahneman-Tversky : comparaison axiomatique et application aux produits d'assurance"
GRAU RIBES Lionel
Promoteur : Pierre Ars
"Analyse actuarielle des prêts hypothécaires inversés"
KAMKUMO Omer et LOFO Ghislain
Promoteur : Michel Denuit
"Evolution et modélisation stochastique des normes IAS 19"
KASSI Eba Laura Emmanuelle
Promoteur : Pierre Devolder
"Modélisation des taux de change et de leurs dépendances"
LECUIVRE Michaël
Promoteurs : Pierre Devolder, Sébastien De Valeriola
"Pricing d'options américaines par technique d'arbre et simulation de Monte Carlo"
LEFEVRE Corentin
Promoteurs : Pierre Devolder, Frédéric Vrins
"Financement de la longévité par le dividende de survie dans les systèmes de pension"
LELOTTE Thomas et SARLET Christine
Promoteur : Pierre Devolder
"Projection du régime des retaites en Belgique : le système à points"
MORSOMME Hélène
Promoteur : Pierre Devolder
"Le risque d'inflation sous la directive Solvency II, application aux rentes en accident du travail, pour une compagnie d'assurances de taille modeste qui applique la formule standard"
POCHEZ Christophe
Promoteurs : Cindy Courtois et Françoise Renglet
"Création d'un outil d'évaluation propre des risques et de la solvabilité (ORSA) d'une compagnie d'assurance vie : études des méthodes de projection du capital"
RAMARD Baptiste
Promoteurs : Cindy Courtois, Daphné de Leval
"Modélisation des taux de change et de leur dépendance"
RAMIREZ SEPULVEDA María Carolina
Promoteurs : Pierre Devolder, Sébastien De Valeriola
"Optimisation d'un contrat d'assurance vie à la théorie des prospects" (*)
SABLON Thomas
Promoteur : Pierre Ars
"Delta-Gamma hedging du risque de longévité et financier"
TAKOU TCHUENKAM Alex
Promoteur : Pierre Devolder
"Modèle d'option : passage de la volatilité déterministe à la volatilité stochastique. Une approche pratique de Black-Scholes et Heston"
TARASOVICI Milica
Promoteur : Pierre Devolder
"L'assurance vie islamique"
THEMELIN Elodie
Promoteur : Pierre Devolder
"Transition d'un régime de pension en prestations définies vers un régime en contributions définies"
TREFOIS Maguy
Promoteur : Pierre Devolder
"Stratégies optimales d'investissement dans les plans de pension en contributions définies"
VAN DUYSE Emmanuel
Promoteur : Pierre Devolder
Année académique 2014-2015
"The risk appetite framework in the context of Solvency II"
ANGELOPOULOU Matina
Promoteurs : Cindy Courtois et Aurélie Miller
"Analyse actuarielle des restrictions imposées aux politiques de segmentation"
AUGUSTIN Alex et VENDRIX Alexis
Promoteur : Michel Denuit
"Les nouveaux produits de rentes viagères"
BALA Eric
Promoteur : Pierre Devolder
"Présentation de divers modèles d'extrapolation de la mortalité aux grands âges et application aux données relatives à la population belge"
BELPAIRE Corentin et MOSSERAY Hélène
Promoteurs : Michel Denuit et Samuel Gbari
"Modélisation des chutes de contrat en assurance"
BIVER Annick et MANDERLIER Laurie
Promoteur : Michel Denuit
"Application des comptes notionnels au niveau de la Belgique. Pricing d'une couverture de type PUT"
BOTILDE Laurent et PAGNIEZ Cyril-Antoine
Promoteur : Pierre Devolder
"Répartition des participations bénéficiaires"
CABETE CASIMORO Stéphanie
Promoteur : Michel Denuit
"Quantification du risque de crédit sous Solvency II"
DELTOUR Sophie
Promoteur : Pierre Devolder
"Travail sur la segmentation en assurance vie : analyse actuarielle des structures tarifaires segmentées"
DEPOMMIER Fabien et RICHARD DE LA TOUR Constance
Promoteur : Michel Denuit
"Management du risque de longévité"
EL BACHIRI Mohammed
Promoteurs : Pierre Devolder et Sébastien De Valeriola
"EU-wide stress testing 2014 : Benchmarking of EU countries and analysis of country-bank interdependence"
GILLAIN Xavier
Promoteur : Françoise Gilles
"Application des copules à la finance"
HANBALI Hamza
Promoteur : Pierre Devolder"
"Les risques induits par la persistance des taux bas et leurs conséquences sur le secteur bancaire et celui de l'assurance"
HORSMANS Bernard
Promoteur : Françoise Gilles
"Modélisation actuarielle d'un système PAYD"
KIEFFER Kevin
Promoteur : Michel Denuit
"Construction de tables de mortalité à l'aide de modèle de "frailty""
KOUAME Ahoutout Prométhée et VAN WALLEGHEM Simon
Promoteur : Michel Denuit
"Modélisation actuarielle du produit de type "assurance hospitalisation""
LUCAS Nathalie
Promoteur : Michel Denuit
"Systèmes de répartition par points"
MAMINA NGALULA Gracia
Promoteur : Pierre Devolder
"Titrisation du risque de longévité"
NGONDI BESSALA Stéphane
Promoteur : Pierre Devolder
"La gestion du risque de taux dans une banque. Etude comparative des méthodes / d'indicateurs permettant la gestion du risque de taux en banque. Analyse des marchés des positions de taux parmi les différentes banques belges"
NYSSEN Antoine
Promoteur : Françoise Gilles
"Analyse du niveau optimal de franchise perçu par l'assuré en assurance habitation : impacts pour l'assureur"
TILMANT Louise
Promoteur : Michel Denuit
Année académique 2013-2014
"L'impact de la réassurance non-vie dans Solvency 2"
ADNOT Teddy
Promoteur : Jean-François Walhin
"Tarification des options américaines et application à la garantie LPC"
AMIN Amin et MALLAT Kamel
Promoteur : Pierre Devolder
"Calculs actuariels sur base d'avis d'experts : application en pension"
BOCKE Arnauld F. V. M.
Promoteur : Michel Denuit
"L'assurance en peer-to-peer : une analyse actuarielle de faisabilité"
BOULANGER Alexandre et JUNGERS Jean-Philippe
Promoteur : Michel Denuit
"Risk management of belgian mortgage loans portfolio"
BRAUN Vincent
Promoteur : Françoise Gilles
"La comptabilisation des régimes à contribution définie avec taux minimum garanti en norme IAS 19"
BROU Victor Effossou
Promoteur : Pierre Devolder
"Du modèle individuel au modèle collectif : le Triple Chain Ladder"
BRUKIER Pierre
Promoteurs : Jean-François Walhin et Michel Hermand
"Les prêts hypotécaires chez les assureurs"
de SCHRYNMAKERS de DORMAEL Guillaume
Promoteur : Françoise Gilles
"Reinsurance : counterparty risk in risk mitigating contracts"
de WOUTERS d'OPLINTER François
Promoteur : Jean-François Walhin
"Réassurance optimale"
GAMBA Hubert
Promoteur : Jean-François Walhin
"Modèles de type Libor Market étendu, modèle de spread de crédit et calibration via régularisation de Tikhonov"
GUZY Nicolas
Promoteur : Pierre Ars
"Etude et application du modèle epsilon en finance, risk management et en théorie de la décision"
HAMIDO Aliou
Promoteur : Pierre Ars
"A game theoretic approach to the modelisation of fair value"
HOUNKPE Jean
Promoteur : Pierre Ars
"Tables de mortalité périodiques et générationnelles en Belgique : testing et backtesting"
KAISIN Brieuc et VANHEURCK Alexandre
Promoteur : Michel Denuit
"Calcul de solvabilité des engagements long terme de pension dans le contexte de Solvency 2"
KOUAME Charles Koffi
Promoteur : Pierre Devolder
"Analyse actuarielle des produits de type Equity release"
KWENTHIEU Armand
Promoteur : Michel Denuit
"Taux d'invalidité et de revalidation"
MARIN Mathilde
Promoteur : Michel Denuit
"The fractional brownian motion and its application to option pricing"
MONFORT Thibault
Promoteur : Pierre Devolder
"Obligations convertibles sous Solvency II. Modélisation et intérêts pour les compagnies d'assurance-vie"
MORIAME Dimitri
Promoteurs : Serge Wibaut et Olivier Poswick
"Pricing et hedging du risque d'inflation. Inflation linked derivatives"
NABEDE Kpatcha
Promoteur : Pierre Devolder
"Impact de la prise en compte de l'inflation dans l'estimation des provisions techniques dans une activité non-vie sous Solvabilité 2"
NOËL Anne-Sophie
Promoteur : Cindy Courtois
"Approximation markovienne du modèle actif-invalide(-décédé)"
NELO Allick
Promoteur : Michel Denuit
"Estimation des provisions techniques non vie sous Solvency 2"
NYOB Nephtys-Agathe
Promoteur : Pierre Devolder
"Mouvement brownien fractionnaire et applications financières"
OFFOUMOU Ansah
Promoteur : Pierre Devolder
"Application des probabilités quantiques de Von Neumann à la tarification de produits dérivés"
PIERRE Nicolas
Promoteur : Pierre Ars
"Plans de pension en Belgique : DB ou DC ? Engagements, avantages et coûts"
ROISIN Paul
Promoteur : Pierre Devolder
"Nouveaux produits de rente viagère"
SCHEEN Julie
Promoteur : Pierre Devolder
"Simulation du système NDC en univers stochastique"
VAN HOUTTE Bertrand
Promoteur : Pierre Devolder
"Segmentation technique et commerciale. Neutralisation de l'effet d'un facteur de risque technique dont l'utilisation est interdite par la législation"
WANDJA NYAMI Achille
Promoteur : Michel Denuit
Année académique 2012-2013
"Capital réglementaire de solvabilité d'une entreprise d'assurance-vie sous Solvabilité II"
ALO Michaël
Promoteur : Pierre Devolder
"Techniques des déflateurs et application à Solvency II"
BAUFAYS Hélène
Promoteur : Pierre Devolder
"Pricing de contrats d'assurance vie avec garantie et risque de défaut en univers discret"
BUSTIN Stéphanie
Promoteur : Pierre Devolder
"Etude de la volatilité des réserves non-vie : détermination du capital à un an et de la marge pour risque"
CHARPENTIER Grégoire
Promoteur : Jean-François Walhin
Co-promoteur : Frédéric Schwach
"Matching adjustment"
COLLINET Adrien
Promoteur : Pierre Devolder
"Analyse de la performance et de l'erreur de modèle de l'algorithme de Devineau-Loisel d'accélération de la méthode des Nested Simulations pour le calcul du capital économique Solvabilité II : cas de l'assurance-vie"
COMBET Teddy
Promoteur : Pierre Ars
"Impact de facteurs socio-économiques sur la tarification en assurance-vie"
DEPASSE Bruno
Promoteur : Michel Denuit
"Tables de mortalité prospectives : risque de modèle"
DONGMO KENFACK Landry et NJOMO NANA Yannick Lionel
Promoteur : Michel Denuit
"Dette implicite d'un régime de pension en répartition"
ERNOTTE Julie
Promoteur : Pierre Devolder
"Mesure de risque de type Good Deal et application à la recherche des portefeuilles optimaux"
FOUMOUO Emmanuel
Promoteur : Pierre Devolder
"Simulation de l'extinction d'un portefeuille de rentiers"
GBARI Samuel et Kamdem Franck
Promoteur : Michel Denuit
"Détermination de l'asset allocation optimale en vue de minimiser la CVAR sous contrainte d'un rendement garanti et analyse de la stabilité de la méthode"
GUIOT Clément
Promoteur : Pierre Ars
"Les hypothèques inversées"
HARDY Céline
Promoteur : Pierre Devolder
"Copules pour processus stochastiques financiers. Etude de la dépendance entre risque action et risque taux d'intérêt"
KREIT Damien
Promoteur : Pierre Devolder
"Le marché de Black-Scholes-Merton modulé par une chaîne de Markov : marché incomplet, mesure martingale minimale, tarification et calibration"
LEBEGUE Adrien
Promoteur : Pierre Devolder
"Construction de tables de mortalité à l'aide de modèles de frailty"
LIBOTTE Laura
Promoteur : Michel Denuit
"Fermeture des tables de mortalité grâce à la théorie des valeurs extrêmes"
MAYERES Julie
Promoteur : Michel Denuit
"Bâle et Solvency : porte ouverte aux arbitrages ?"
NIESSEN Alexandra
Promoteur : Françoise Gilles
"Développement d'une méthodologie de sélection d'une copule symétrique"
NIZET Henri
Promoteur : Johan Segers
"Processus de Lévy pour modèle de taux d'intérêt et d'action"
NOE Thibaud
Promoteur : Pierre Devolder
"Group self annuitization versus fair tontine annuity"
ORBAN Delphine
Promoteur : Michel Denuit
"Finance comportementale et risque de rachat en assurance vie"
PIETRONIRO Meggie
Promoteur : Pierre Devolder
"An introduction to quantum finance with application to option pricing"
THEATE Ludovic
Promoteur : Pierre Ars
"L'expérience sud-américaine des premiers piliers en capitalisation"
VARGAS DE ACHA Andrea Ximena
Promoteur : Pierre Devolder
"Alternatives aux Nested simulations dans le cadre du capital économique de l'assurance vie : implémentation du Least-Squares Monte Carlo"
VETSUYPENS Kevin
Promoteur : Pierre Ars
Co-promoteur : Céline Azizieh
Année académique 2011-2012
"Risk measures and optimisation of lifecycle financial strategies"
ALONSO GARCIA Jennifer
Promoteur : Pierre Devolder
"Analyse de l'efficience de stratégies d'investissement dans le contexte de solvabilité 2, Etude de cas" (*)
ARNOULD Maxime
Promoteur : Pierre Devolder
"Mélange optimal entre répartition et capitalisation en univers stochastique avec application à la situation macroéconomique de la Belgique"
DADOUMONT Bruno
Promoteur : Pierre Devolder
"Structuration de la dépendance au moyen de copules et applications sur les données connues de tempêtes"
DAXHELET Nicolas
Promoteur : Johan Segers et Sophie A. Ladoucette
"Décomposition de Föllmer-Schweizer. Explicite d'un passif d'assurance-vie au moyen du calcul de Malliavin"
de VALERIOLA Sébastien
Promoteur : Pierre Ars
"Likelihood ratio order, dependance et modèles de crédibilité"
DECHENNE Philippe
Promoteur : Michel Denuit
"Applications financières de l'identification des systèmes"
DELTOUR Arnaud
Promoteur : Pierre Devolder
"Modélisation actifs-passifs : nouvelles perspectives européennes pour les fonds de pension"
DI MEO Alexandre
Promoteur : Pierre Devolder
"Présentations et applications de l'ordre du rapport de probabilité monotone"
DUMBRUCH Virginie
Promoteur : Michel Denuit
"Dépendance entre risque de longévité et aleas des marchés financiers"
FLÜCKIGER Marie-Pascale
Promoteur : Pierre Devolder
"Impact de la réassurance sous Solvabilité II : modèle standard et modèle interne" (*)
GIGOI Julien
Promoteur : Jean-François Walhin
"Pricing et hedging des couvertures retraite long terme"
GONZE François et GUEUNING Thomas
Promoteur : Pierre Devolder
"Comparaison de la modélisation des obligations selon les modèles G2++ et Libor Market"
GREDAY Carole
Promoteur : Pierre Devolder
"La modélisation des taux d'intérêt par un Libor Market Model"
JACOBS Julie
Promoteur : Céline Azizieh
"L'assurance optimale"
LOHEST Alizée
Promoteur : Michel Denuit
"Développement, implementation et analyse de marges de risque en assurance-vie dans le cadre de Solvency II"
MEENS Frédéric
Promoteur : Pierre Devolder
"Etude et analyse des mécanismes d'ajustement automatique dans les régimes publics de pension en répartition"
NGUYEN Thanh-Anne
Promoteur : Pierre Devolder
"Estimation en fair value d'une police type en assurance crédit" (*)
PEETERS Steve
Promoteurs : Pierre Ars et Noëlle Paquay
"Mesure de la solidarité et de la redistribution dans un régime de pension"
SANOU Adama
Promoteur : Pierre Devolder
"Ordre Excess-wealth, mesures de risque et applications"
STELANDRE Séraphin
Promoteur : Michel Denuit
"The impact of management discretion and proactivity on with-profits contracts"
TERHOUT Dimitri
Promoteur : Pierre Devolder
"Partage optimal du risque : présentations des travaux classiques de Borch en matière de partage des risques et leurs extensions récentes"
ZIANS Julie
Promoteur : Michel Denuit
Année académique 2010-2011
"Etude et comparaison des modèles de projection des tables de mortalité prospectives dans le cadre de la gestion des risques sur les rentes de la population belge de plus de 60 ans"
ANTUNES MENDES Julien
Promoteur : Michel Denuit
"Beyond Levy Process: Additive and OU processes with applications to electricity spot and forward price marketing"
BABAJAN George
Promoteur : Pierre Devolder
"Impact d'une pandémie sur la population belge"
BENIT Laurent et COULON Vincent
Promoteur : Michel Denuit
"L'assurance dépendance : approches économique et actuarielle"
BOUDGHENE-STAMBOULI Ines
Promoteur : Roland Saintrond
"Modélisation actuarielle d'un système PAID"
BOUILLON Mariève
Promoteur : Michel Denuit
"Market-Consistent embedded value et capital économique"
BRARD Guillaume
Promoteur : Pierre Devolder
"Modélisation actuarielle d'un système "PAYD": introduction dans la théorie de la crédibilité d'un indice reflétant la qualité de conduite automobile"
COMBES Laura
Promoteur : Michel Denuit
"Impact d'une pandémie sur la population belge"
COULON Vincent et BENIT Laurent
Promoteur : Michel Denuit
"Tarification des dérivés de crédit. Modélisation du temps de défaut et de la dépendance entre actifs. Application aux CDS et CDO"
DAHM Pierre-Nicolas
Promoteur : Pierre Devolder
"Estimation des paramètres d'un modèle de tarification d'une assurance invalidité : cas pratique sur les données réelles d'une compagnie d'assurance"
DEUMER Valérie
Promoteur : Michel Denuit
"Méthodes de provisionnement et développements dans le cadre de Solvency 2"
HAENECOUR Michel
Promoteur : Michel Denuit
"Problématique des pensions. Application de la technique des comptes notionnels au système de pension légale belge"
HARDY Mathilde
Promoteur : Pierre Devolder
"Les comptes notionnels. Introduction dans le système de pension belge. Modélisation et comparaison"
LYSY Guillaume
Promoteur : Pierre Devolder
"Approximation de type phase des durées d'invalidité"
NEUWELS Jofroi
Promoteur : Michel Denuit
"Etude et comparaison des modèles de projection des tables de mortalité prospectives dans le cadre de la gestion des risques sur les rentes de la population belge de plus de 60 ans"
POCHET Christophe
Promoteur : Michel Denuit
"Approximation de type phase des durées d'invalidité"
RECLOUX Thibault
Promoteur : Michel Denuit
"Equilibre des comptes notionnels en univers stochastique"
TCHAKOUNTE TCHUIDJEU Pamela Reine
Promoteur : Pierre Devolder
"Vector autoregressive application to pension fund management"
TERLINDEN Augustin
Promoteur : Pierre Devolder
"Tables de mortalité prospective : risque de modèle"(*)
TOMBEUX Dave
Promoteur : Michel Denuit
"Méthodes de provisionnement et développements dans le cadre de Solvency 2"
VANDEN BERGHE Yannick
Promoteur : Michel Denuit
"Application des processus de Cox à la mortalité stochastique"
VARLET Alexandra
Promoteur : Pierre Devolder
Année académique 2009-2010
"Plans de pensions collectifs en contributions définies"
BUCHET Alexandre
Promoteur : Pierre Devolder
"Mesure de dépendance pour ALM: Comonotonicité & Copules"
de LAUNOIS Xavier
Promoteurs : Michel Denuit et Céline Azizieh
"Assurance hospitalisation : Approximation de type phase des états semi-markoviens"
DUMONT Aurélie
Promoteur : Michel Denuit
"Impact d'un plan en contributions définies à rendement minimum garanti sur la norme IAS19"
GUELLE Bruno
Promoteur : Pierre Devolder
"Equity Risk And Liability Duration: Introduction of Mean Reversion in the Black & Scholes Model. Development of Several Models and Applications to Solvency Measures"
KLAESSENS Boris
Promoteur : Pierre Devolder
"Solvabilité 2 et la garantie du taux en assurance vie"
LEBICHOT Sophie
Promoteur : Pierre Devolder
"Implémentation en R du traitement de la variable âge en tarification IARD"
MADAD El Mokhtar
Promoteur : Michel Denuit
"Modélisation de l'Assurance Complémentaire contre le Risque d'Invalidité (ACRI)"
MOVCHAN Elena
Promoteur : Michel Denuit
"Le développement de l'assurance dépendance"
NGOUNE DEMYEGOU Romain
Promoteur : Pierre Devolder
"Modélisation du risque de pandémie en assurance-vie"
PAYE Emilie
Promoteur : Michel Denuit
"Détermination du sinistre maximum probable et implémentation en R"
PEDIE Michel Doriand
Promoteur : Michel Denuit
"La soif du bonus et ses effets sur le système bonus-malus"
PRULON Remy
Promoteur : Michel Denuit
"Marchés de l'électricité : Modélisation stochastique du prix spot et applications à la valorisation de dérivés sur spot par simulations de Monte-Carlo"
RAMAN Jean-François
Promoteur : Pierre Devolder
"Solvabilité 2 et la garantie du taux en assurance vie"
REYNDERS Frédérique
Promoteur : Pierre Devolder
"Les systèmes de pension, optimalité et pérennité"
SCHOEP Adeline
Promoteur : Pierre Devolder
"Assurance hospitalisation : Approximation de type phase des états semi-markoviens"
SEBASTIAN SANTAMARIA Toulouse
Promoteur : Michel Denuit